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中国股市波动率预测研究: 基于实时已实现 EGARCH-MIDAS 模型的数据

Data of Forecasting Chinese Stock Market Volatility: A Real-Time Realized EGARCH-MIDAS Model

查看更多>>作者：吴鑫育；赵安；谢海滨；马超群
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  • 创建日期：2023-12-29
  • 发布日期：2023-12-29
  • 最新更新日期：2024-02-28
简介：
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CSTR31253.11.sciencedb.j00214.00012DOI10.57760/sciencedb.j00214.00012
关键词：波动率预测高频数据信息当前收益率信息
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V1 在线发布2023-12-29 00:00:00
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  • 关联论文

    Forecasting Chinese Stock Market Volatility: A Real-Time Realized EGARCH-MIDAS Model

    关联期刊

    China Journal of Econometrics

    关联基金

    National Natural Science Foundation of China

    Natural Science Foundation of Anhui Province

    Outstanding Youth Research Project for Anhui Universities

    Academic Funding Project for Top Academic Talents in Anhui Universities

    Excellent Scientific Research and Innovation Team for Anhui Universities

    Anhui University Collaborative Innovation Project

数据使用许可

  • CC0

联系作者

  • 联系人：吴鑫育

    邮箱 : xywu@aufe.edu.cn

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